[финам] Школа алготрейдинга – узнай все о торговых роботах

​

Вы получите видеозаписи курса общей продолжительностью более 60 часов.

Вы получите знания по 5 темам

• Технологический блок: основы биржевых и финансовых протоколов; инфраструктура прямого доступа и телекоммуникационные решения, используемые в DMA-системах (Direct Market Access – прямой доступ к рынку).
• Блок торгового ПО и программирования: проектирование и создание основных элементов алгоритмических программ обработки биржевой информации, выставление заявок, контроль рисков и учет торгового портфеля.
• Блок финансовой математики: основы современной финансовой инженерии и количественный анализ рынка.
• Блок алгоритмической торговли: основы создания торговых алгоритмов.
• Блок мастер-классов: в рамках данного блока вы изучите лекции известных алготрейдеров и получите эксклюзивные советы по созданию торговых систем.

Спойлер: Полная программа курса

1. Технологический блок (10 часов)
1.1. Оборудование для торговых систем и требования, предъявляемые к нему
1.2–1.3. Способы подключения к торговым площадкам, их особенности, сетевые решения, размещение оборудования на коллокации Московской биржи и других площадок, вопросы безопасности и надежности
1.4. Способы минимизации latency до торговых систем бирж. Как построить самую быструю инфраструктуру для торговли
1.5. Нативные протоколы Московской биржи Plaza II и TEAP и международные стандарты обмена финансовой информацией (FIX и TEAP)

2. Блок торгового ПО и программирования (28 часов)
2.1. Основы языка Python: стандартные конструкции и типы данных
2.2. Стандартная библиотека Python. Импорт данных из файлов. Инструменты, используемые для получения маркет-даты из различных источников
2.3. Использование основных возможностей языка Python. Работа с источниками биржевых данных на примере API Yahoo Finance, Google Finance и Quandl
2.4. Математические библиотеки NumPy и SciPy. Инструменты анализа временных рядов и потоков заявок
2.5. Визуализация данных с помощью библиотеки Matplotlib. Построение графиков цен и индикаторов. Использование библиотек Highcharts и Highstock для построения интерактивных диаграмм
2.6. Использование основных аналитических инструментов языка Python. Различные виды графиков на финансовых рынках
2.7. Построение простейших индикаторов на Python, используемых для принятия решений о входе в позицию
2.8. Написание простейших торговых стратегий
2.9. Вступление. Программа TSLab
- «Идеология» программы
- Знакомство с программой
2.10. Алгоритм
- Что такое позиции, заявки, сделки
- Знакомство с редактором визуального конструирования
- Инструменты
2.11. Редактор визуального конструирования алгоритмов
- Логика визуального редактора
- Создаем робота
2.12. Оптимизация и тестирование
- Настройка исторических данных
- Что такое проскальзывание. Его учет в лаборатории
- Результаты оптимизации
2.13. Запуск робота в реальную торговлю
- Что такое агент
- Настройки агента
2.14. Специфика визуального редактора
- Примеры с «обновляемым значением»
- Изучаем синтаксис блоков формул

3. Блок финансовой математики (20 часов)
3.1. Основы финансовой математики. Процент, сложный процент, непрерывное начисление процентов, дисконтирование и вычисление будущей стоимости
3.2–3.3. Случайный характер движения цен биржевых активов. Дисперсия и математическое ожидание. Модели случайных процессов. Модели ARIMA и GARCH
3.4. Биномиальная модель движения цены биржевого актива. Лемма Ито. Уравнение диффузии
3.5–3.6. Модели ценообразования опционов (различия ценообразования опционов американского и европейского типа; различия опционов на акции, на фьючерсы и на валюты; опционы маржируемые и классические; влияние дивидендов и процентов. Модели Блэка и Блэка — Шоулза, модели стохастической волатильности)
3.7–3.8. Корреляции на рынке. Коинтеграция. Арбитраж, парный трейдинг и баскет-трейдинг
3.9. Метрики риска и эффективности управления портфелем (теория арбитражного ценообразования APT, современная теория портфеля MPT, модель CAPM, коэффициенты Шарпа и Сортино)
3.10. Риски и управление торговым капиталом. Понятия Мартингейла. Понятия VAR и CVAR

4. Блок алгоритмической торговли (12 часов)
4.1. Основы арбитражных стратегий. Виды арбитража. Линейный арбитраж: фьючерсы и спот-рынок
4.2. Метод главных компонент в алгоритмической торговле
4.3. Принципы оптимизации портфеля алгоритмических стратегий
4.4. Основы микроструктуры рынка: поток заявок и книга заявок, поток сделок как производная потока заявок
4.5. Работа маркет-мейкера (ММ). Отбор торговых инструментов для работы MM и определение потенциальной прибыльности работы ММ
4.6. Предикторы в HFT-торговле. Поиск, анализ, отбор. Определение справедливой цены торгуемого инструмента

5. Блок семинаров и мастер-классов (14 часов)
5.1. Теория принятия решений, исследование операций в задачах управления финансовыми системами. Формализованные модели при построении алгоритмов в торговых системах (обзор, теория и практика)
5.2. Использование вейвлетов в алгоритмической торговле
5.3. Нелинейный арбитраж на опционном рынке. Пут-колл-паритет и синтетические инструменты
5.4. Работа с опционами. «Улыбка» волатильности и прогнозирование с помощью «улыбки» цены базисного актива на экспирацию
5.5. Управление позицией с помощью опционных техник при торговле базисным активом
5.6. Способы отбора стратегий при алгоритмической торговле
5.7. Использование открытой платформы Quanteon для бэк-теста алгоритмических стратегий

Вы обретёте самые актуальные прикладные знания об алгоритмическом трейдинге.
В записях лекций участвовали научные сотрудники ВЦ РАН и кафедры «Исследования операций» факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова, специалисты по написанию торговых стратегий и кодированию, ведущие российские алготрейдеры.

Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...

 

Оформление темы проверено и одобрено Лука18

 

гость, присоединяйся!
3-месячный курс Федора Сидорова "Формула Современного Инвестирования"

Каждый, кто пройдет обучение на тренинге, сможет получать прибыль до 70% годовых
Курс уже выкупили! Записывайтесь, оплачивайте и сразу получите долгожданный курс от опытного инвестора
Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...

 

Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...
Новый формат интенсива от Екатерины Костевич
СТАРТ : 4 ДЕКАБРЯ

Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...
Авторский курс по основам биржевой торговли
Запись 14 уроков / лекций продолжительностью 1,5 часа каждая;

Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...
ПРОГРАММА ПО МАРЖИНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРИ ТОРГОВЛЕ
ВСЕ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА САМОМ ВОЛАНТИЛЬНОМ РЫНКЕ
А главное – получите сразу несколько простых торговых систем для извлечения прибыли от 20% до 35% ежемесячно!