[Красный циркуль] Репликация прибыли на фьючерсных календарях (Михаил Чекулаев)

​

Описание:
Календарные спреды из фьючерсов настолько просты и незамысловаты, что торговля ими зачастую представляется издевательством над здравым спекулянтским смыслом.
Однако посмотрите на СОТ от CFTC и подумайте, - отчего в отдельных инструментах постоянно присутствуют значительные позиции в столь «никчемных» комбинациях?
Ответ очевиден: профи знают то, чего не знаете вы.
А именно, - в ряде случаев фьючерсные календари (внутрирыночные спреды) создают даже более весомую прибыль, нежели позиции в традиционных инструментах срочного рынка. Зачастую, - при меньшем риске.
При этом некоторые, довольно простые техники и алгоритмы операций с календарями позволяют эффективно компенсировать затраты, связанные с владением товара или дериватива. Мало того, - эти алгоритмы можно применять исключительно для спекуляций, отличающихся особой выгодой в ситуациях плоского рынка, которые, как известно, очень часты и утомительны.
Почему это возможно? Где искать такие торговые возможности? Каким образом их использовать? Как управлять риском позиций? Когда и какими инструментами лучше торговать направлением, а когда - волатильностью? С помощью каких решений можно возместить затраты на удержание стратегической позиции?
Ответы на все эти вопросы, а также подробный разбор сопутствующих делу обстоятельств, как раз и рассматриваются на данном курсе.

Темы курса:
На каждом занятии подробно разбираются нюансы и специфические детали, обусловленные особенностями рассматриваемых рынков и торгуемых на нем инструментов.

Примеры - из реального мира, свежеиспечёные ситуации, представленные набором разнообразных финансовых рынков: широким спектром зарубежного рынка commodity, а также востребованных на нашем рынке инструментов: USD/RUB, Brent и др.
Предлагаемые к использованию алгоритмы отличаются простотой и нетребовательностью к уровню математической подготовки.

Остается добавить: алгоритмы и технологии являются тиражируемыми! То есть, они могут быть применены на других рынках, удовлетворяющих необходимым условиям, которые, разумеется, тоже рассматриваются.

1. Направленная торговля фьючерсными календарями. Особенности, выгоды, недостатки, ограничения и уязвимости
2. Торговля аномалиями на календарях. - Ищите аномалию и торгуйте её!
3. Где деньги, VIX? - Как регулярно делать деньги деривативами на волатильность
4. Дельта-нейтральная торговля VIX-фьючерсами без опционов. - Как не потерять на VIX и ему подобных инструментах в кризис, отправляющий волатильность в стратосферу?
5. Динамический рехэдж на фьючерсных календарях. - Как брать деньги с двух сторон рынка одновременно и не терять, когда рынок идет против вас?
6. Стратегии репликации, адаптированные к решению задач снижения стоимости владения активом. - Восполнение стоимости удержания позиции малозатратным динамическим рехэджем. Использование этой техники исключительно в спекулятивных целях.

Спойлер: Об авторе:

Образование: Высшее, физик
Опыт: Первая сделка с акциями в 1991 г. Первая сделка с опционами – в 1998 г.
Автор сотен статей об экономике, финансах, банковском и биржевом деле, деривативах и акций.

Автор лучших и непревзойденных книг об опционах:

• Загадки и тайны опционной торговли (2000)
• Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности (2002)
• Финансовые опционы: Справочник-путеводитель (2013)

Работал в деловой журналистике, многих частных инвестиционных проектах различной направленности в разном качестве: аналитик, управляющий, консультант и пр. Ни с какой финансовой структурой не связан и никем не ангажирован.

Автор о себе:
Непримиримая требовательность к профессионализму во всём, чем занимаешься. Тест очень простой, – если не способен любой, самый сложный вопрос профессиональной тематики изложить за 3 минуты, то знание предмета отсутствует.

Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...

 

Складчина состоится?

 

Приглашаю. Автор трейдер ямы, торгует 34 года, адаптировал трейдеров ямы к интернет торговле, является владельцем фонда. Тесно общался со Стадлмаером и Доном Джонсом, проработал все ошибки применения Market Profile. Наверное единственный, кто делает сделки прямо перед учениками, каждое утро дает план торговли на день. По книге сделан видеокурс Новые Принципы Рыночного Аукциона. Перевода нет нигде, и не планируется.
Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...

 

когда раздача?

 

Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть... переведите, пожалуйста, складчину на следующий этап.

 

гость, присоединяйся!
3-месячный курс Федора Сидорова "Формула Современного Инвестирования"

Каждый, кто пройдет обучение на тренинге, сможет получать прибыль от 25% ежегодно
Курс уже выкупили! Записывайтесь, оплачивайте и сразу получите долгожданный курс от опытного инвестора
Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...

 

Обучение профессиональному трейдингу(инвесторам тоже нужно):
Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...
Вписывайтесь, цена ниже будет.)

 

Инвестирование в недвижимость от ученика Наталии Закхайм! (2018 год):
Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...
Курс будет по-прежнему актуален в 2019 и далее!!!

Управление личными финансами (для начинающих). Тариф Optimum (Виталий Черняев)
Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...

 

ИЮНЬ 2020 - ВРЕМЯ НАЧИНАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ, АКЦИИ СИЛЬНО УПАЛИ В ЦЕНЕ!
гость, присоединяйся!
3-месячный курс Федора Сидорова "Формула Современного Инвестирования"

Каждый, кто пройдет обучение на тренинге, сможет получать прибыль до 70% годовых
Курс уже выкупили! Записывайтесь, оплачивайте и сразу получите долгожданный курс от опытного инвестора
Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...

 

ХВАТИТ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ ПОД МАТРАЦЕМ, ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА ВАС!
Давно мечтали начать инвестировать, но никак не доходят руки?
Пора действовать, вышел СВЕЖАЙШИЙ курс от супер-опытного инвестора Федора Сидорова!
3-месячный курс Федора Сидорова "Формула Современного Инвестирования"
СЕНТЯБРЬ 2020 - ВРЕМЯ НАЧИНАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ, АКЦИИ СИЛЬНО УПАЛИ В ЦЕНЕ!
Каждый, кто пройдет обучение на тренинге, сможет получать прибыль до 70% годовых
Записывайтесь по ссылке Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...